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mm999
发表于 2021-5-11 23:38:57
事实上本人用这几个月的 futures 价钱去摹拟一遍就知道目前每次换约都有损失,低卖当月,高买次月,多换几回的确钱会换没掉,尤为是现阶段经济未重启,油期货又是physical delivery, 会形成5月合约那种踩踏式settlement. 假如多头预测精确,spot油价上升,那末OOO升的绝对会是少过spot. 赌的是spot贬值,然而买的标的是futures,不是彻底契合,在当下spot 和futures价钱大幅度divert, 在最初阶段还能出futures远低于spot这类幺蛾子的事件,灾患丛生。多弄几回,这个fund间接close都有可能。只有futures的价位始终远高于spot,相对于于指数futures就是funding cost高到离谱,最初一切资金都交了利息。要赌油价上升,这个OOO并非最经济的形式。 |
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